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中国拟加强银行业流动性风险管理 新增三大量化指标
http://kongxiangkew.com.cn  2019/4/8 11:41:04  

  北京12月6日电 (记者 王恩博)为加强中国银行业流动性风险管理,维护银行体系安全稳健运行,中国银监会6日就《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》向社会公开征求意见。

  流动性风险管理是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。近年来,随着利率市场化、金融创新不断深化,不同类型银行在业务类型、复杂程度、资产负债结构等方面差异逐步显现,同业关联度上升使得金融市场波动对银行流动性的影响更加显著,流动性风险也更易在银行体系中传染。

  银监会相关负责人表示,中国现行相关管理办法对资产规模在2000亿元(人民币,下同)以下的中小银行缺乏有效监管指标。此外,巴塞尔委员会于2014年推出了新版净稳定资金比例(NSFR)国际标准。因此,有必要结合中国商业银行业务特点,借鉴国际监管改革成果,对流动性风险监管制度进行修订。

  据介绍,本次修订的重要内容之一是新引入三大量化指标。其中,净稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度,适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化,衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口,适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。流动性匹配率则衡量银行主要资产与负债的期限配置结构,适用于全部商业银行。

  此外,官方还计划进一步完善流动性风险监测体系,对部分监测指标的计算方法进行合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用;与此同时,细化流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

  这位负责人表示,上述新增指标将与现有流动性比例、流动性覆盖率一起成为对商业银行具有约束力的审慎监管指标,修订后的流动性办法于2018年3月1日起生效。但为避免新规对银行经营及金融市场产生较大影响,官方将根据新监管指标的不同特点,合理设置过渡期。(完)
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